Как Пользоваться Индикатором Стохастик (Stochastic Oscillator)

Когда цены закрытия находились вблизи середины диапазона, Стохастический осциллятор показывал значение 57. Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Соответственно, если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

• Сам индикатор Stochastic Oscillator имеет две линии, которые выступают подобно сигнальным линиям MACD – одна более быстрая, другая более медленная.
• По умолчанию, значение для индикатора Stochastic Oscillator – 14 периодов, которыми могут быть дни, недели, месяцы или минуты, в зависимости от используемого трейдером таймфрейма.
• Следующий график акций Network Appliance отображает бычью модель в июне 2009 года.
• При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533.

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Я вообще определяю тренд на всех временных интервалах имено с помощью стохастика.

Обратите внимание, как актив демонстрирует новый минимум, но Oscillator сформировал более высокий минимум. Имеются три сигнала, подтверждающие появление этого более высокого минимума. Стохастик осциллятор движется между 0 и 100, уровень 50 является осевым. Это линия является аналогом с 50 ярдовой линией на футбольном поле, а её пересечение имеет высокую вероятность на продолжение движения до следующих ворот.

Интерпретация Индикатора

Стохастический осциллятор – это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. Процесс повторяется каждый день, и данные наносятся на график.

Первый сигнал – это пересечение сигнальной линии 20 и/или возврат выше нее. Пересечение сигнальных линий имеет место, когда %K (черная линия) пересекает %D (красную линию). Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности. Один из самых популярных индикаторов в мире трейдеров – это Стохастик, он же Stochastic.

Часто эту отметку трейдеры рассматривают в виде буферной зоны для Стохастика. Так, если линии осциллятора пересекают эту линию в том или ином направлении, то в большинстве случаев они доходят до отметки 20 или 80%. Рекомендуется в том случае, если Стохастик выходит из зоны перекупленности и минует черту 80, а RSI сверху пересекает отметку 70. В этой ситуации отсутствует сильный тренд, а цена движется в горизонтальном направлении с небольшими отклонениями.

Stochastic Oscillator, как видно из названия является индикатором, относящимся к группе осцилляторов. Осцилляторы, как правило, колеблются в определенном диапазоне и показывают отклонения графика цены от так называемых «нормальных» значений, т.е. Схожие с индикатором Стохастик торговые сигналы дают индикаторы RSI , Williams Percent Range. Для начала нам нужно обозначить «окно» из 14 свечей, в котором найдем самый высокий high и самый низкий low.

Для начала торговли необходимо дождаться момента, когда %К снова пересечет рубеж и вернется в нейтральную зону. Под этим термином принято понимать разницу движения индикатора и цены. Настройки Стохастика уже имеют установленные стандартные значения (20 и 80%). Следует отметить что, несмотря на солидный возраст (разработан в 1950-х годах), Stochastic Oscillator до сих пор довольно популярный и востребованный индикатор среди трейдеров.

Профессиональная Стратегия Торговли Со Stochastic Oscillator, Ас И Ма

Они надежно работают только в широких флетовых диапазонах или на стабильных трендах с четким направлением. Скальперов, которые пытаются традиционно пользоваться его различными версиями, как правило, ждет разочарование и быстрые убытки − на малых периодах их сигналы безнадежно запаздывают. Индикатор показал новый max на нисходящем ценовом тренде – вероятен разворот вверх, тогда покупаем.

Джордж Лейн рекомендовал период от 9 до 21, при этом по умолчанию в торговых терминалах обычно используются параметры 5,3 и 3. Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали.

Такие торговые диапазоны хорошо подходят для Stochastic Oscillator. Если индикатор опускается ниже 20, это предупреждение о перепроданности, что может предвещать отскок цены. Если индикатор поднимается выше 80, это предупреждение о перекупленности, что может предвещать снижение цены.

Такое расхождение свидетельствует о том, что трейдеру пора вступать в игру. При установке Low/High при расчете уровня цен будет учитываться минимумы и максимумы (в том числе и их тени). Если установлен параметр Close/Close, то при работе инструмент будет ориентироваться на цены закрытия без учета теней. Всем, кому интересны торговые стратегии на основе индикатора Стохастик. А также возможность фильтровать ложные сигналы индикатора, рекомендую ознакомиться со статьей "Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик", авторства моего коллеги Максима Артемова.

Однако прежде чем использовать этот инструмент в действии, необходимо разобраться с его особенностями и принципами настройки. Дивергенция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение) возникает при расхождении индикатора Стохастик и графика цены. Вобше все эти стохи, макди, рси и прочие индюки просто повторяют картину движения цены на графике только немного в другом виде.

Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа. Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. Однако систематизация опыта биржевых торгов и развитие вычислительной техники явно показали возможность прогноза поведения цен на рынке. Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены. Стохастический осциллятор RSI – это более сглаженная разновидность обычного индикатора Стохастик.

Стохастик осциллятор использовался для выявления зон перепроданности. Зоны перекупленности игнорировались, потому что на рынке присутствовал сильный восходящий тренд. Торги в направлении доминирующего тренда увеличивают шансы на успех. Стохастик осциллятор пересек уровень ниже 20 в начале сентября и начале ноября. Последующие движения назад выше 20 уровня сигнализируют о росте цены (зеленые пунктирные линии) и продолжении сильного восходящего тренда. Наилучшим сигналом от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой.

Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL. Осциллятор Стохастик был разработан аж в 1950х годах, так что он очень старый, с бородой. Основная идея, что лежит в его основе – это измерение так называемого “моментума” – того, насколько сильно меняется цена актива. На основании этого можно предположить скорое снижение активности продавцов. В этом случае необходимо выбрать подходящий вариант из уже предложенных.

Если основная быстрая линия %К пересекает медленную линию %D снизу вверх – это сигнал на покупку, если наоборот, сверху вниз – это сигнал на продажу. Если пересечение происходит в зонах перекупленности и перепроданности – это считается более сильным торговым сигналом, если вне этих зон – это считается слабым торговым сигналом. Задача технических торговых инструментов класса Стохастик – выполнить технический анализ скорости рынка по относительному положению цены закрытия в диапазоне max/min за некоторый период. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение. Используя в торговле стохастический осциллятор, необходимо помнить, что его сигналы не являются на 100% точными. Стохастик следует комбинировать с другими индикаторами, свечными формациями, фигурами технического анализа.